Investigación

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Documentos de Trabajo

1. Product Complexity, Investor Experience, and Returns
con Alan de Genaro, José Liberti, Jason Sturgess · 2025
2. ETF Launch Decisions
con Xinrui Zheng · 2025
Revise & Resubmit, Journal of Banking & Finance
3. Securities Lending and Information Acquisition
con Stefan Greppmair, Stephan Jank, Jason Sturgess · 2024
Reject & Resubmit, Review of Finance
4. Shareholder-Creditor Conflicts and Limits to Arbitrage: Evidence From the Equity Lending Market
con Yongqiang Chu, Luca Lin, Jason Sturgess · 2024
Reject & Resubmit, Management Science
5. Power Tussle: Hedge Fund Activists and Short Sellers
con Tao Li, Daheng Yang · 2024
Revise & Resubmit, Journal of Financial and Quantitative Analysis
2018 INQUIRE Europe Research Award · 2022 SFS Cavalcade Asia-Pacific Best Paper in Corporate Finance
6. Satisfied Employees, Satisfied Investors: How Employee Well-being Impacts Mutual Fund Returns
con Elias Ohneberg · 2023
Presentado en 2023 EFA (Amsterdam)

Artículos Publicados

1. Price Informativeness and Corporate Investment: A Model of Costly Manipulation and Share Repurchases
con Murillo Campello, Rafael Matta
Management Science, próxima publicación (2025)
Presentado en 2015 EFA (Viena), 2016 AFA (San Francisco), FIRS 2017 (Hong Kong)
2. A Survey of Short Selling Regulations
con Amy Edwards, Adam Reed
Review of Asset Pricing Studies, 14(4), 613-639 (2024)
3. Short Sales Constraints and the Diversification Puzzle
con Adam Reed, Ed van Wesep
Management Science, 67(2), 661-1328 (2021)
Presentado en FIRS 2017
4. The Big Short: Short Selling Activity and Predictability in House Prices
con Carles Vergara-Alert
Real Estate Economics, 48(4), 1030-1073 (2020)
Presentado en 2013 AEA/AREUA
5. Deleveraging Risk
con Scott Richardson, Kari Sigurdsson
Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(6), 2491-2522 (2017)
Mejor artículo, FMA Consortium · Premio Inquire Europe · 2015 Crowell Third Prize · Presentado en EFA 2013, AFA 2014
6. Ownership Structure, Limits to Arbitrage and Stock Returns: Evidence from Equity Lending Markets
con Melissa Porras Prado, Jason Sturgess
Review of Financial Studies, 29(12), 3211-3244 (2016)
Editor's Choice · Mejor artículo en Regulación, XVIII Foro de Finanzas · Presentado en 2014 AFA
7. The Role of Institutional Investors in Voting: Evidence from the Securities Lending Market
con Reena Aggarwal, Jason Sturgess
Journal of Finance, 70(5), 2309-2346 (2016)
Premio Q Group · Presentado en 2012 WFA, 2012 EFA, 2013 AFA
8. Price Efficiency and Short Selling
con Kari Sigurdsson
Review of Financial Studies, 24(3), 821-852 (2011)
Apéndice de Internet
9. Technical Analysis: Luck or Reality?
Revista Brasileira de Economia, 57(4) (2003)
Tesis de máster sobre cómo el análisis técnico falla al considerar el data snooping

Presentaciones y Recursos

Documentos de Trabajo Antiguos

Differences of Opinion, Information Asymmetry and the Timing of Trades
2006
Cómo la dispersión de pronósticos de analistas y la asimetría de información afectan el volumen de negociación alrededor de anuncios de resultados.
Expected Returns and Liquidity Risk: Does Entrepreneurial Income Matter?
2005
Modela el impacto conjunto del riesgo de liquidez y los ingresos no negociables sobre los rendimientos de las acciones.